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货币对早知道之三角套利策略
所谓的三角套利这种策略是利用货币对交叉对的市场价格与其合成价格之间的差价来套利.
我们关注三种货币对：
EUR/USD、 GBP/USD、GBP.
用于计算 GBP/EUR的合成买价(bid)和(ask)：
GBP/EUR(synthetic,bid) = GBP/USD(market,bid) * USD/EUR(market,bid)
GBP/EUR(synthetic,ask) = GBP/USD(market,ask) * USD/EUR(market,ask)
当 GBP/EUR的合成购买价格(bid)大于其市场卖价(ask)时，我们采取的策略是买进市场GB P/E UR，同时卖出合成。
此处，我们只持有很短的时间，直到 GBP/EUR合成按照市场价格平仓获利。因为差价(spread)是长期存在的，我们应该保证合成与市场价格之间的差价足够大，足以覆盖 GBP/USD和 USD/EUR的差价，同时保证三种汇率都需要同时抽样。
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