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XM集团:外汇算法交易基础概念和例子

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XM集团:外汇算法交易基础概念和例子。算法交易(也称为自动交易、黑盒交易或算法交易)使用遵循一组定义的指令(算法)的计算机程序进行交易。理论上,这种交易可以以人类交易者无法企及的速度和频率产生利润。

XM集团:外汇算法交易基础概念和例子

定义的指令集基于时间、价格、数量或任何数学模型。除了交易者的获利机会外,算法交易通过排除人类情绪对交易活动的影响,使市场更具流动性,交易更加系统化。

一、实践中的算法交易

假设交易者遵循以下简单的交易标准:

当 50 天移动平均线高于 200天移动平均线时,买入 50 股股票。(移动平均线是过去数据点的平均值,可以消除日常价格波动,从而确定趋势。)

当股票的 50 天移动平均线低于 200 天移动平均线时卖出股票。

使用这两个简单的指令,计算机程序将自动监控股票价格(和移动平均线指标),并在满足定义的条件时下达买单和卖单。交易者不再需要监控实时价格和图表或手动下订单。算法交易系统通过正确识别交易机会来自动执行此操作。

二、算法交易的好处

算法交易提供以下好处:

交易以尽可能最好的价格执行。

交易订单下达是即时且准确的(很有可能在所需的水平上执行)。

交易时间正确且即时,以避免重大的价格变化。

降低交易成本。

同时自动检查多个市场条件。

降低进行交易时出现手动错误的风险。

可以使用可用的历史和实时数据 对算法交易进行回测,以查看它是否是可行的交易策略。

减少了人类交易者基于情绪和心理因素出错的可能性。

当今大多数算法交易是高频交易(HFT),它试图利用基于预编程指令在多个市场和多个决策参数中快速下大量订单。

算法交易用于多种形式的交易和投资活动,包括:

中期到长期投资者或买方公司,养老基金,共同基金,保险公司使用的算法中交易来购买股票数量大时,他们不希望影响股票价格离散,大容量的投资。

短期交易者和卖方参与者——做市商(如经纪公司)、 投机者和套利者——受益于自动交易执行;此外,算法交易有助于为市场上的卖家创造足够的流动性。

系统交易者——趋势追随者、对冲基金或 配对交易者 (一种市场中性交易策略,将多头头寸与一对高度相关的工具,如两只股票、交易所交易基金 (ETF) 或货币的空头头寸相匹配) — 发现对他们的交易规则进行编程并让程序自动进行交易会更有效率。

与基于交易者直觉或本能的方法相比,算法交易为主动交易提供了一种更系统的方法。

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