量化交易也叫算法交易，是一种按照计算机算法程序给定的策略来进行操作的新兴交易方式，比起传统主观的人工交易，基于数学模型的货币对量化交易更加科学客观，也因此越来越受交易圈欢迎。货币对量化交易有以下几个特点：

1、系统全面

量化交易都是要提前制定好一整套体系才能投入实战的，这套体系要求非常全面详细。它需要多层次，宏观局势、行业、板块、细分板块、个别品种等信息都要包含在内；它也需要多角度，包含宏观、微观、市场架构、分析师预期、市场情绪、历史周期等多个维度的资讯；它还需要庞大的数据库，各维度各层次各来源的数据都需要包含在内。越全面，越体系，货币对量化交易的准确度就越高。

2、客观理性

刚在开头我们也提到，量化交易是基于计算机算法的，机器人是没有任何感情的，它只是根据指令办事，提前制定的策略是怎样它碰到触发点执行时就是怎么样，绝对理性客观。这跟人工交易不同，人工交易会涉及很多主观情绪，导致执行时总是容易出差错。这是货币对量化交易的重要优势之一。

3、基于概率

基于庞大数据库统计的货币对量化交易是以概率取胜的。这种交易模型通常会收纳、筛选与分析超长周期内的历史数据，从中挖掘出有用的规律并进行重复利用，试图提高获胜概率，将利润最大化。

4、高效执行

这个特点很好理解，“机器人”“指令”这些关键词都意味着交易的高效，它不受指令外的因素印象，也不受投资者个人情绪的影响，非常有纪律，所以也相当高效。

当然，货币对量化交易一般更适用于大型机构或者资金量充足的投资者，因为上述四个特点意味着一旦出错，它带来的后果将是非常重要甚至属于毁灭性质的。在熟悉量化交易之前，各位千万别轻易涉足。

在货币对领域，量化交易策略主要分为量化宏观、CTA交易及高频交易者三大类。根据交易持仓周期来区分，第一种适用于长期或者超长期交易者，CTA则是对应中期交易，而后者则是针对短期或者超短期交易。接下来我们逐一分享。

货币对量化交易策略模型——量化宏观策略

顾名思义，量化宏观就是针对宏观分析进行操作的策略。一般来说，量化宏观策略会对某个国家、行业或者领域在某段周期内的发展趋势进行预测，会综合基本面、历史数据、市场预期等信息。很多对冲基金会运用这种策略，大名鼎鼎的投资大咖索罗斯的基金也是其中的一员。

货币对量化交易策略模型——CTA策略

从编程角度来看，CTA据称是最容易入门的一种策略。这种货币对量化交易策略很常见，它的核心包含多品种、多策略和多周期三个维度。比如你拥有一个CTA策略，那么这个策略里边会包含5个或者更多的交易品种，品种交易周期可能是5分钟、30分钟或者更长周期，同时它包含多种组合的策略应对方式，有点像分散组合投资。在行情比较好的时候，CTA策略收益率才会较高。

货币对量化交易策略模型——高频交易

这是公认最难掌握的一种交易。高频交易是一种利用一般人无法观察到的极为短暂的市场变化来获利的程序化交易。这种交易原理不复杂，但对技术的要求非常高，因此会用的人不是很多。现在做高频交易的多数是机构和私募，国外很多大投行都会有量化交易部门，普通交易者鲜少涉足。由于这种货币对量化交易是属于秒级甚至毫秒级别的操作，它带来的收益往往是巨额的，但一旦失败或出错，它影响的不单单是操盘的人，还可能给市场带来剧烈的波动。